Делта Формула (Садржај)

  • Формула
  • Примери
  • Калкулатор

Шта је Делта Формула?

У свету опција или деривата термин „делта“ односи се на промену вредности опције услед промене вредности њених основних залиха. Другим речима, делта мери стопу промене вредности опције у односу на кретање вредности основног сталежа. Будући да се делта претежно користи за стратегије заштите, познат је и као однос заштите. Формула за делту може се извести дељењем промене вредности опције са променом у вредности њеног основног сталежа. Математички је представљено као,

Delta Δ = (O f – O i ) / (S f – S i )

где,

  • О ф = Коначна вредност опције
  • О и = Почетна вредност опције
  • С ф = Коначна вредност основног сталежа
  • С и = Почетна вредност основног сталежа

Примери Делта Формуле (са Екцеловим предлошком)

Узмимо пример како бисмо боље разумели израчунавање Делта.

Овај Екцел предложак Делта Формуле можете преузети овде - Делта Формула Екцел предложак

Делта формула - пример бр. 1

Узмимо за пример робе Кс која се на месечном тржишту трговала на 500 долара, а опција позива за робу трговала се премијом од 45 долара са штрајковом ценом од 480 долара. Тренутно се робом тргује на нивоу од 600 долара док је вредност опције порасла на 75 долара. Израчунајте делту опције позива на основу датих информација.

Делта Δ се израчунава према формули даном ниже

Делта Δ = (О ф - О и ) / (С ф - С и )

  • Делта Δ = ($ 75 - $ 45) / ($ 600 - $ 500)
  • Делта Δ = 0, 30 УСД

Стога, делта опције позива износи 0, 30 УСД, где позитиван знак указује на повећање вредности с повећањем основне вредности цена акција која је карактеристична за опцију позива.

Делта формула - пример бр. 2

Узмимо још један пример референтног индекса који тренутно тргује на 8000 УСД док се пут опција за индекс тргује на 150 УСД. Ако се индекс трговао на 7, 800 УСД месечно, док се пут опција трговала на 200 УСД, израчунајте делту пут опције.

Делта Δ се израчунава према формули даном ниже

Делта Δ = (О ф - О и ) / (С ф - С и )

  • Делта Δ = (150 - 200 долара) / (8 000 - 7 800 долара)
  • Делта Δ = - 0, 25 УСД

Према томе, делта пут опције је - 0, 25 УСД где негативни знак указује на пад вредности са повећањем основне вредности цена акција која је карактеристична за пут опцију.

Објашњење

Формула за делту може се израчунати коришћењем следећих корака:

Корак 1: Прво израчунајте почетну вредност опције која је премија наплаћена за опцију. Означава се О и .

Корак 2: Затим израчунајте крајњу вредност опције која је означена са О ф .

Корак 3: Затим израчунајте промену вредности опције тако што ћете одузети почетну вредност опције (корак 1) од коначне вредности опције (корак 2).

Промена вредности опције, Δ О = О ф - О и

Корак 4: Затим израчунајте почетну вредност основног деоница која може бити било која дионица компаније, индекс робе или референтни индекс итд. Означена је С и .

Корак 5: Затим израчунајте коначну вредност основног сталежа који је означен са С ф .

Корак 6: Затим израчунајте промену вредности основног удела тако што ћете одузети његову почетну вредност (корак 4) од његове коначне вредности (корак 5).

Промена вредности основног сталежа, Δ С = С ф - С и

Корак 7: Коначно, формула за делту може се добити дељењем промене вредности опције (корак 3) са променом вредности њене основне залихе (корак 6), као што је приказано у наставку.

Δ = Δ О / Δ С

или

Δ = (О ф - О и ) / (С ф - С и )

Релевантност и употреба Делта Формуле

У свету опција и деривата концепт делте (један од Грка) је веома важан, јер помаже у процени цене опција и смеру основне залихе. Делта може имати позитивне или негативне вредности у зависности од врсте опције којом се бавимо, тј. Делта може бити у опсегу од 0 до 1 за опције позива, што значи да се вредност опције позива повећава са повећањем основне вредности, док она може бити у опсегу од -1 до 0 за стављене опције, што значи потпуно супротно од опције позива. Делта се често користи као стратегија заштите, где менаџер портфеља намерава да изради делта неутралну стратегију, тако да портфељ има готово нулу осетљивост на било која кретања у подлози. Делта је добар показатељ заједнице инвеститора.

Делта Формула Калкулатор

Можете користити следећи Делта Цалцулатор

О ф
О и
С ф
С и
Делта Δ

Делта Δ =
О ф - О и
=
С ф - С и
0−0
= 0
0-0

Препоручени чланци

Ово је водич за Делта Формулу. Овде ћемо расправити како израчунати Делта заједно са практичним примерима. Такође нудимо Делта калкулатор који може преузети и изврсни предложак Екцела. Такође можете погледати следеће чланке да бисте сазнали више -

  1. Како израчунати вредност капитала користећи формулу?
  2. ЕБИТДА Формула
  3. Прорачун ефективне пореске стопе
  4. Примери корелацијске формуле

Категорија:

Развој предузетништва