Пример негативне корелације - Топ 4 примера негативне корелације

Преглед примера негативне корелације

Негативна корелација је врста статистичке мере која се користи да се опише однос између две променљиве. Негативна корелација се дешава када се једна варијабла повећава, када друга опада и обрнуто. Средства са таквим карактеристикама користе менаџери портфеља како би диверзификовали портфељ, умањили или ублажили ризик

Примери негативне корелације

Примери негативне корелације су следећи:

Пример негативне корелације - 1

Погледајмо пример. Претпоставимо да портфељ менаџер инвестира у сектор финансијске индустрије. Али у последњих неколико месеци цене ових акција падају због промена које је донео Фед. Према његовој анализи, акције ће пропасти даље и могу довести до пада. Не гледа на продају тих акција и жели их задржати према дугорочном циљу свог клијента.

Али схвата да није диверзификовао свој портфељ и није успео да преузме ризик. Размишља о кориштењу имовине која има негативну повезаност са финансијском индустријом. Имовина која има негативну корелацију са залихама је злато. Тада менаџер портфеља продаје део својих инвестиција у финансијском сектору и купује злато да би искористио негативну корелацију

Ако не жели продати ни део свог портфеља, менаџер портфолија такође може заштитити његов ризик. Негативна корелација се такође може користити у сврхе заштите, што заузврат смањује ризик. Менаџер може заузети компензацијске позиције, у овом случају, на пример, може узети опције акција финансијских услуга или чак продати опције позива. Обоје се сматрају негативно корелираном имовином

Пример негативне корелације - 2

Лара је инвеститор који жели додати своје деонице Амазон или Аппле у свој портфељ. Њен портфељ углавном прати залихе С&П 500. Пре куповине жели да уради неку анализу и погледа акције које ће јој помоћи да диверзификује свој портфељ и што је најважније не повећа систематски ризик портфеља. Да би то испунио, планира да сагледа повезаност обе ове залихе

Открива цене у последње три године и израчунава корелацију. Корелација Аппле-а са индексом износи -0, 9, док њен портфељ износи -0, 7. Са друге стране, корелација Амазона са индексом износи 0, 9, док је са њеним портфељем 0, 2

Гледајући горе наведено, Лара одлучује да у свој портфељ дода Аппле на основу негативне корелације

Пример негативне корелације - 3

Студент финансија добија узорак ризика и поврата више акција и од њега се тражи да одлучи који ће бити најбољи за његовог инвеститора ако му се пружи прилика да их саветује. Главни циљ клијента је ублажавање ризика и диверзификација портфеља. Такође је изложен ценама нафте

Постоји више фактора које он гледа у паралеле попут ризика, повратка и корелације. Испод је листа акција које мора изабрати

Прегледа све ове залихе и примећује да акције са највише два приноса, тј. 12% и 15%, имају позитивну корелацију са портфељем. Пита се да ли је то прави избор. Међутим, примећује да је повезаност Фацебоока са тржиштем 1, 0 што је савршено повезано. Затим прегледа тржишне перформансе последње године модела С&П 500.

Гледајући цифре схвата да је тржиште имало добар прошлогодишњи резултат због позитивног глобалног изгледа. Међутим, према његовим речима, тренутни услови на тржишту не изгледају исто. Дакле, ако купи Фацебоок и посматра савршено позитивну корелацију, закључује да ће, када тржиште падне, цене ове акције такође бити ометене. Према томе, он не бира Фацебоок у који ће уложити новац

Даље, гледа Схелл, свјестан је да клијент има изложеност цијенама нафте. Одабиром ове компаније неће бити предности од диверзификације. Држећи то по страни, он провјерава повезаност. Корелација од 0, 6 значи да, када тржиште расте, цене акција расту и обрнуто. Гледајући оба ова фактора, он одабире љуску

Даље, он гледа на Вистру, иако поврат није највећи, али може пружити велике предности у погледу диверзификације. Прво, пошто је то авиокомпанија када је негативно повезана са изложеношћу нафти и друго, корелација са тржиштем је -1, што значи да, када тржишна цена расте, цена акција пада. Обје ове ствари савршено се подударају са његовим циљем и зато он бира Вистару

Пример негативне корелације - 4

У овом примјеру, погледајмо неке стварне сценарије негативне корелације у стварном свијету.

Најчешћи пример су цене обвезница и каматне стопе. Како се камата повећава, цена обвезнице опада. У овом случају, обвезнице с фиксном каматом постају безвриједне, али цијена стварног новца је већ порасла

Још један класичан пример биће цена нафте и произвођача нафте (БП, Схелл). То је негативно повезано са ценама авиокомпанија.

Наведене су логичне и могу се повезати с тим што постоје и неке другачије. На пример, цена произвођача кромпира за кромпир и цена кромпира. Цена нафте вс цена акција потрошачких дискреционих компанија. Једна логика може бити да, како цене падају, то је већи приход од руке или дискрециони приход у рукама потрошача да купују козметику и друге производе

Други пример је цена осмања долара према цени дуга тржишта у настајању. Када цена УСД порасте, способност земаља на тржиштима у настајању да отплати заостали дуг пада, што заузврат повећава шансе за неплаћање

Корелација можда није савршено негативно повезана

Закључак

Коришћењем методе корелације постоје и предности и недостаци. Међутим, приликом доношења одлука важно је да се оне не прихватају изоловано, а одлуке треба користити на основу резултата свих метода

Препоручени чланци

Ово је водич за пример негативне корелације. Овдје ћемо расправљати о дефиницији и топ 4 примјера негативне корелације заједно с детаљним објашњењем. Можете и да прођете кроз друге наше предложене чланке да бисте сазнали више -